hola muy buenas que tal bienvenido a este
nuevo vídeo del curso de introducción al trading cuantitativo de Algo Trading Academia por si no me
conoces mi nombre es Bruno y tengo más de 8 años de experiencia en el trading cuantitativo en este
caso vamos a ver un ejemplo de un sistema del tipo break out intradía y lo vamos a ver el bitcoin
porque ahora parece que si no operas el bitcoin o criptodivisas no estás a la moda entonces
vamos a poner el ejemplo con el bitcoin pero lo puedes lo puedes emplear con otros activos más
clásicos entre comillas lo de clásicos como SP 500 el petróleo de más yo te voy a dejar la idea
para mí tú la la vayas trabajando verás que de un código muy sencillo se puede extraer una idea bastante
interesante porque es algo que que es muy antiguo esto de las rupturas de volatilidad Volatility Breakout es una lógica que es muy antigua por lo tanto pues es bastante robusta así que sin más ponemos la
intro y te dejo con el vídeo que seguro que tiene antes de poner el ejemplo puede hacer un dibujito
y pido perdón de de antemano lo que yo dibujo poco mal vamos a fijar un poco qué consiste
esta en esta lógica es muy sencilla tenemos el precio que va oscilando y vamos a tener
siempre unos máximos por aquí y unos máximos relativos y unos mínimos negativos en
un tramo horario el que sea imagínate de las 8 de la tarde a la 12 de la noche
por ejemplo los lunares un poquito menos nosotros vamos a colocar un orden stop de compra
en el máximo relativo superior y una orden de venta en el mínimo relativo inferior de tal manera
que vamos a buscar es una ruptura para arriba o una ruptura para abajo y tratar de capturar
este movimiento nuevamente cuando cuando se rompe un mínimo relativo a un máximo relativo si
este es más o menos relevante pues normalmente se produce un pico de volatilidad un movimiento
bastante rápido y nosotros vamos a tratar de capturar ese movimiento vuelvo a pedir perdón por esta mierda
de dibujo pero es que dibujar está claro que no es lo mío vale hecha la aclaración vamos
al lío vamos a declarar primero unas variables aquí ya sabemos cómo hacemos variables vamos
a poner begin time osea la hora el comienzo por ejemplo las 19 y end time las 2 por ejemplo y len donchian
que va ha ser el periodo de nuestros máximos nuestros mínimos relativos vamos a darle valor a estas variables perdón me
faltan más variables falta más variables donchian máximos vamos a ponerlo así abreviando y donchian mínimos que van ha ser los lugares
órdenes en stop tanto de compra como de venta y ahora sí que vamos a darle valores
primero a donchian máximos vamos ha utilizar la función highestfc que es la va a calcular el máximo
relativo de n periodos que en este caso va a ser 20 de los máximos el máximo
de los máximos de len donchian que vale 20 y donchian mínimos para el mínimo relativo perfecto ahora vamos a añadir la entrada del sistema si la hora utilizamos para ello
palabra reservada time es mayor o igual begin time lo tenemos que multiplicar por cien porque Multicharts
y Tradestation entiende las horas como por ejemplo vamos a ponerlo aquí abajo 19 es poco obvio pero
prefiero ponerlo para que lo veas 20 21 entonces si aqui he puesto esto para optimizarlo ahora después
de una manera más fácil pues no tenemos que que añadir una cifra más grande y es más más confuso a
la hora de optimizar hecha la aclaración y time es menor que la hora de comienzo a ver si lo pongo bien begin time más end tiem es decir a
la hora de comienzo le vamos a añadir unas horas para que en ese tramo horario entremos o no
cortos o largos esto por supuesto también hay que multiplicarlo por 100 entonces begin
y cerramos el begin y aquí colocamos nuestras entradas buy next bar at donchian máximos y en stop y hacemos lo mismo pero a la inversa para los cortos next bar at donchian mínimos en stop compilamos vale no
hay ningún fallo vamos bien de momento esto es la entrada pero tenemos que tener salidas
evidentemente vamos a añadir la salida del sistema que ha ser por stop loss o por profit target vamos a añadir aquí también unos inputs esto lo he hecho mal porque no son variables
son inputs porque sino no podemos optimizar stop loss SL de stop loss vamos a
poner dos mil dólares por ejemplo y vamos a poner también un TP en 4000 dólares si SL es mayor que cero entonces
setstoploss es igual a SL y lo mismo para el take profit takeprofittarget y aquí ponemos TP vamos a compilar de nuevo aquí tenemos un fallo vale vale ya sé lo que pasa esto
son variables lo quitamos de aquí me he equivocado disculpas punto y coma ahora quitamos esta como de aquí y compilamos ahora sí
debemos vale lo tenemos perfecto vamos a repasar un poco lo que hemos hecho para que lo más claro
todavía me quitaré los cascos de aquí vale hemos declarado unos inputs que son la hora entrada
la hora de salida y el periodo del canal de donchian de los máximos relativos y mínimos relativos
nos va ir diciendo, mejor dicho, dónde tenemos que ir colocando las órdenes de compra o de venta
luego también hemos añadido unos inputs que son para stop loss y el take profit todo sistema tiene que
tener una entrada y por supuesto bien una salida aquí le hemos dado valor a estas variables que
hemos creado aquí son el canal de donchian aquí la entrada del sistema las entradas si
estamos a un tramo horario concreto vamos a ir colocando las órdenes de compra o de venta en
máximo y en el mínimo y por último el stop loss y take profit dicho esto vamos a la plataforma
de Multicharts vamos a cargar un gráfico vamos a cargar el gráfico del bitcoin el
futuro de bitcoin yo utilizo Binance tu puedes utilizar por supuesto lo que te de la gana
te animo a que lo hagas vamos pero mucho cuidado con las cripto que tela tela marinera
cómo se mueve esto la virgen como se mueve es bueno así al final si sabes controlar el riesgo y
y dimensionar las posiciones correctamente que un activo tenga mucha volatilidad créeme que
es bueno lo que pasa es que claro tienes que medir bien el riesgo que eres capaz de asumir o mejor
dicho que quiere es capaz de asumir en la cuenta y también en tu cabeza porque si tú crees
que aguantas un 30 o 40 por ciento de draw down en tu cuenta real y no tienes experiencia em trading ya te digo
yo que aguantas muchísimo menos y mejor contigo lo que quieras una cena me la juego contigo
sin dudarlo vamos a cargar el futuro del bitcoin pero si 60 minutos vamos a ver si está todo el
histórico es la putada de las criptodivisas que el histórico no es demasiado largo entonces
pues la relevancia estadística no suele ser muy grande pero yo me tranquilizo bastante si
lo que estoy haciendo lo entiendo por supuesto que siempre que hacerlo y también si la lógica
considero que es robusta esto es simplemente un ejemplo mis sistemas que operó no tienen más
trabajo son más elaborados pero es una lógica bastante robusta que te puede servir como punto
de partida para alguna idea que puedas desarrollar y no me lío que me enrollo más que las persianas
vamos que no quiero hacerte perder tu tiempo bitcoin sí pues a la primera a lo he acertado
vamos a cargarlo aquí tenemos las entradas vale no es estrictamente
intradía hay veces que no cierra a fin de sesión esto es bueno y malo pero bueno es el
ejemplo que te apuesto tu ya pues elabora un poco más vamos a ver los resultados aquí tenemos la
curva de capital la muestra no es muy grande no llega a 10 trades pero bueno es un punto de partida
yo creo que bastante bastante interesante bastante bastante interesante vamos a añadir la instrucción
de salir a fin de día seguro que las estadísticas van a empeorar pero vamos a ver, estamos jugando pues vamos a jugar vamos a ver evidentemente se
estropeen parece que queda bastante bastante claro vamos a añadir un breakeven y aquí te voy a demostrar una limitación
que tiene tanto Tradestation como Multicharts con las palabras reservadas de breakeven y también de traillingstop
vamos a ponerlo primero y después te digo cual es el problema que tienen si es que no lo sabes, que a o lo mejor lo sabes ya, por supuesto yo no los utilizo vamos a darle un valor breakeven por ejemplo mil dólares compilamos a ver que resultado obtenemos
vemos que sí que se mejora bastante los resultados también la curva de capital mejora
vamos a quitarlo y hacemos la comparativa vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a ver
de nuevo en el gráfico vamos a capturar esto y así lo comparamos mejor así lo suelo
hacer yo vamos a quitar el breakeven lo comentamos y vamos a cargar las estadísticas de la captura aquí lo tenemos y también del
backtest vamos a ver vamos a generar aquí otra vez el backtest de nuevo y la captura bueno este caso o no no afecta
tanto como yo creía la verdad mejoran, bueno si mejora el profit factor de los largos también el profit factor de los
de los cortos bueno mejora pero no tanto el beneficio neto no cambia mucho bueno aún así
no tengo ningún en caso que utilizar esta palabra reservada yo no la utilizo nunca podríamos
configurar el back test para que sea más exigente vamos a ver si encontramos properties el
backtesting yo siempre tengo esto de la órdenes límite que no viene a cuento ahora pero bueno esto
exige que cuando hay una orden límite colocada de entrada o de salida en el backtest siempre le vas a exigir que al
menos se superen 3 ticks y yo lo tengo siempre esto activado por defecto y aquí tenemos el use bar magnifer
perdón por mi inglés que es magnífico y lo podemos le podemos aumentar la
resolución a tick segundos y minutos esto qué es que nosotros tenemos cargada barras de 60
minutos y perdona que creo que estoy hablando muy deprisa me estoy embalando cojo carrerilla me emociono
y que pin que pan vamos a ver esto que hace nosotros hemos cargado barras de 60
minutos si activamos esta opción lo que va a hacer es también calcular qué sucede dentro de la barra
vamos a ponerle minutos es decir va a calcular qué pasa dentro de cada minuto de la barra, le damos aceptar, y
activando esta opción podríamos está calculando que tardará más porque evidentemente ahora tiene
que hacer los cálculos en minutos entonces le cuesta un poco más aquí lo pone está
calculando en bar magnifier, es decir está esforzándose para ver qué pasa dentro de dentro
de la barra lo vuelvo a decir cómo te recomiendo para nada que utilices estas palabras reservadas y otra
opción no lo vamos a hacer en el en este ejemplo es sustituir se puede por supuesto
poner por código el breakeven y también el trailing stop pero no lo vamos ha hacer en este ejemplo para que
no se alargue demasiado ves que al ponerle al activar mejor dicho el magnifier
pues ya los resultados y que se parecen más a tenerlo a ver si es
que lo tengo, a ver, si que es que tengo comentario se parece mucho la curva y las
estadísticas vamos a ver ahora vamos a ver pues sigue en mi opinión sigue siendo demasiado
optimista la curva se suaviza mucho vamos a ver bueno sí sí sí no lo cambia casi nada te he puesto
es un ejemplo de cómo usar el breakeven en Multicharts nada espero que este ejemplo te sirva no sabía
qué hacer si añadir también la parte del indicador porque yo también te recomiendo siempre que hagas
un sistema de trading por ejemplo aquí estamos utilizando un canal de donchian te crees un indicador para
que vayas comprobando las señales es bastante bueno que te habitúes a esto porque porque no
hay que dar por hecho que la plataforma hace bien los cálculos hay que comprobarlo y créeme
que muchas veces tener un indicador cargado con la estrategia te puede solventar muchas dudas
y sirve mucho yo siempre o casi siempre los tengo vale vamos a terminar este vídeo porque no
me quiero alargar mucho prefiero que hayan hacer dos vídeos y no uno que sea demasiado largo así
que nada también me despido espero que te sirva dale a like criticame ponme verde y comenta
da me gusta suscríbete cabrón o cabrona y que más joder porque te espero en el siguiente
vídeo y ya está pero que te guste y poco a poco voy subiendo el curso entero estoy subiendo
más vídeos te dejaré por ahí etiquetas estaba grabando el vídeo y voy a decirlo lo de señalar que todo
el mundo en youtube te dejo la etiqueta o la tarjeta o como se llame pues se me ha olvidado, te voy ha dejar por ahí tarjetas y también en la descripción enlaces para que vayas viendo más vídeos
interés y ya me despido que me dio más, nos vemos
